금융공학
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금융권에서 많이 사용하고 있는 PDE 해법과 Monte Carlo Simulation GPU를 이용한 CUDA 병렬화에 매우 적합하다. 특히, 병렬 몬테카를로 시뮬레이션을 파생상품 가격 및 그릭스 계산에 사용할 경우 복잡한 상품과 포트폴리오의 그릭스 계산 등을 실시간으로 처리할 수 있다. 특히, 몬테카를로 시뮬레이션은 병렬화에 의한 선형성이 보장되므로, GPU 클러스터를 이용할 경우 복잡한 파생상품과 상품과 다양한 기초자산에 근거한 상품의 포트폴리오의 그릭스를 실시간으로 측정이 가능해 진다.  

 

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파생상품 가격측정 소프트웨어 분야의 선도적인 기업으로 인정 받는 SciComp는 정확하고 높은 수준의 모델 사양에서 C 또는 C++ 가격측정 소스 코드를 생성하는 금융 컴파일러를 제공한다. SciComp의 전세계 고객으로는 투자 은행, 자산관리사(asset manager), 보험사,  헤지펀드사, 서비스 제공 회사 등이 있다. 지원되는 파생상품에는 주식파생상품(equity derivatives), 전환사채(convertible bonds), 이종통화표시 이자율 파생상품(cross currency/interest rate derivatives), 에너지 파생상품, FX 상품, 신용 금융파생상품(credit derivatives) 및 이종자산 구축물(cross asset structures) 등이 포함된다.

 

 

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